PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PFEB и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.24%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFEB показывает доходность -1.10%, а UAUG немного выше – -1.08%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PFEB и UAUG

И PFEB, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PFEB vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.15

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.23

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

11.11

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.10

Корреляция

Корреляция между PFEB и UAUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и UAUG

Ни PFEB, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PFEB и UAUG

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-13.91%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.31%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-13.91%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.16%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.41%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и UAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

4.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.43%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

7.85%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

8.80%

+2.64%