PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с PFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFDOX с PFTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFDOX (PFG Active Core Bond Strategy Fund) and PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) are both mutual funds - PFDOX is a Multisector Bonds fund managed by The Pacific Financial Group, while PFTEX is a Tactical Allocation fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFDOX returned -0.17%/yr vs 7.18%/yr for PFTEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFDOX charges 2.03%/yr vs 2.05%/yr for PFTEX.

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и PFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PFTEX с доходностью 9.23%.

PFDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

PFTEX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.67%
1 год
22.59%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDOX и PFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.35%7.49%2.02%5.41%-13.51%-1.65%5.76%6.10%-1.92%0.10%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.23%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%9.96%-5.02%0.20%

Correlation

The correlation between PFDOX and PFTEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.22

The correlation between PFDOX and PFTEX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFFFXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFJDXPFDOX с PFFSXPFDOX с PFSMXPFDOX с JSVIXPFDOX с PFADX
Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSEXPFTEX с PAUIX

Доходность на риск

PFDOX vs. PFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c PFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXPFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.07

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.91

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.57

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

11.63

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. PFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PFTEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и PFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXPFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.07

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и PFTEX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке PFTEX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и PFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDOXPFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-19.72%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-8.88%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-15.53%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-17.99%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.60%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.40%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и PFTEX

Текущая волатильность для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) составляет 1.47%, в то время как у PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDOXPFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.09%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.53%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

11.02%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

15.99%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

14.54%

-9.70%

Сравнение комиссий PFDOX и PFTEX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFTEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и PFTEX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PFTEX в 8.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.80%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		8.65%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%

Часто задаваемые вопросы

PFDOX and PFTEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFTEX has higher volatility (3.09%) compared to PFDOX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PFDOX dropped -19.45% vs PFTEX's -19.72%.

PFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDOX и PFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор