Сравнение PFDE с BUFH
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PFDE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pathfinder, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.78%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.78% | -0.10% |
Correlation
The correlation between PFDE and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение PFDE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и BUFH
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -1.53% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.19% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.17% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 2.37% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 2.33% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 2.33% | +14.07% |
Сравнение комиссий PFDE и BUFH
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и BUFH
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PFDE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for BUFH.
PFDE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pathfinder and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор