PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-0.26%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с PONPXPFBPX с VTIIXPFBPX с DFGFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PFBPX и VTILX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PFBPX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.89

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.95

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.95

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.06

+1.04

Корреляция

Корреляция между PFBPX и VTILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и VTILX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и VTILX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-15.85%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.90%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-15.85%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.25%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.04%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.69%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и VTILX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.47%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.03%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.05%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.39%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.37%

-1.30%