PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%0.98%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.16%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью 0.16%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

TNBMX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.34%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PSLDXPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с VTIIXPFBPX с FBIIXPFBPX с PONPX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий PFBPX и TNBMX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

PFBPX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.40

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.71

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.84

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

12.29

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.40

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.87

+0.22

Корреляция

Корреляция между PFBPX и TNBMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и TNBMX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TNBMX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.68%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и TNBMX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-15.78%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.32%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-15.48%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.74%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.16%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.54%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и TNBMX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.82%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.71%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.61%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

3.33%

-0.26%