PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%-0.10%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PFORXPFBPX с PONPXPFBPX с VTIIXPFBPX с PIMIXPFBPX с PISIXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий PFBPX и FBIIX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

PFBPX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.99

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

4.23

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.19

+0.91

Корреляция

Корреляция между PFBPX и FBIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и FBIIX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и FBIIX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-13.79%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.78%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-13.74%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.14%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.18%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и FBIIX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.07%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.71%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

3.50%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

3.39%

-0.32%