PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFADX с MHEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PFADX returned 1.24%/yr vs 2.13%/yr for MHEIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFADX charges 2.05%/yr vs 1.25%/yr for MHEIX.

Доходность

Сравнение доходности PFADX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 2.09%.

PFADX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.25%
1 год
6.95%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

MHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.36%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFADX и MHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.46%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.09%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%0.38%

Correlation

The correlation between PFADX and MHEIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PFADX and MHEIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с CVLOXPFADX с TZINXPFADX с PFSMXPFADX с PFJDX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с CENTXMHEIX с JNSMXMHEIX с MHELXMHEIX с PDAVXMHEIX с FESGXMHEIX с HGLB

Доходность на риск

PFADX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFADXMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.28

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.86

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.77

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

4.47

+2.25

PFADX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFADX и MHEIX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFADXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-16.95%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.54%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-6.57%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-13.62%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.81%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.47%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.79%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и MHEIX

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFADXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.18%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

5.92%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

6.25%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.58%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.24%

+0.30%

Сравнение комиссий PFADX и MHEIX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии MHEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и MHEIX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MHEIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.40%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFADX and MHEIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFADX has higher volatility (1.62%) compared to MHEIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, PFADX dropped -16.64% vs MHEIX's -16.95%.

PFADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFADX и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор