Сравнение PEX с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
PEX и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -1.42% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.15%.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и SPCZ
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
PEX vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
PEX
SPCZ
Сравнение PEX c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.33 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.98 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.37 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.30 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.33 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PEX и SPCZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SPCZ
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SPCZ в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и SPCZ
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -4.47% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -3.50% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -2.77% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -0.43% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 1.32% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SPCZ
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 1.31% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 4.19% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 6.25% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 5.12% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.12% | +14.25% |