Сравнение PEUG.PA с STLA
PEUG.PA (Peugeot Invest SA) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. PEUG.PA operates in Asset Management (Financial Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PEUG.PA returned -9.61%/yr vs -11.69%/yr for STLA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEUG.PA и STLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEUG.PA торгуется в EUR, в то время как STLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEUG.PA показывает доходность -18.21%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -33.43%.
PEUG.PA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 1.72%
STLA
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -40.38%
- 1 год
- -27.04%
- 3 года*
- -19.11%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEUG.PA и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEUG.PA Peugeot Invest SA | -18.21% | 8.11% | -25.72% | 17.02% | -26.43% | 24.63% |
STLA Stellantis N.V. | -33.43% | -12.58% | -36.26% | 73.78% | -13.16% | 20.42% |
Correlation
The correlation between PEUG.PA and STLA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between PEUG.PA and STLA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEUG.PA vs. STLA — Ранг доходности на риск
PEUG.PA
STLA
Сравнение PEUG.PA c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peugeot Invest SA (PEUG.PA) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEUG.PA | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.57 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.15 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEUG.PA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PEUG.PA и STLA
Максимальная просадка PEUG.PA за все время составила -82.09%, что больше максимальной просадки STLA в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEUG.PA и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEUG.PA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.09% | -74.39% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -47.20% | +22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.75% | -74.39% | +27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -74.39% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -71.11% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -27.58% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 23.54% | -11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEUG.PA и STLA
Текущая волатильность для Peugeot Invest SA (PEUG.PA) составляет 6.33%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что PEUG.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEUG.PA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 11.99% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 39.47% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 50.57% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 40.53% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 40.05% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEUG.PA и STLA
Дивидендная доходность PEUG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUG.PA Peugeot Invest SA | 5.52% | 4.29% | 4.45% | 2.81% | 2.98% | 1.90% | 2.27% | 2.07% | 2.49% | 1.79% | 2.21% | 1.18% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEUG.PA и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peugeot Invest SA и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEUG.PA and STLA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEUG.PA и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор