Сравнение PEUG.PA с EXO.AS
PEUG.PA (Peugeot Invest SA) and EXO.AS (Exor N.V.) are both stocks. PEUG.PA operates in Asset Management (Financial Services), while EXO.AS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PEUG.PA returned -12.79%/yr vs -5.77%/yr for EXO.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEUG.PA и EXO.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEUG.PA показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у EXO.AS с доходностью -8.65%.
PEUG.PA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 1.72%
EXO.AS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- -21.59%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEUG.PA и EXO.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEUG.PA Peugeot Invest SA | -18.21% | 8.11% | -25.72% | 17.02% | -9.74% |
EXO.AS Exor N.V. | -8.65% | -17.71% | -1.72% | 33.25% | 3.30% |
Correlation
The correlation between PEUG.PA and EXO.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PEUG.PA and EXO.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEUG.PA vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск
PEUG.PA
EXO.AS
Сравнение PEUG.PA c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peugeot Invest SA (PEUG.PA) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEUG.PA | EXO.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.68 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.12 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEUG.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PEUG.PA и EXO.AS
Максимальная просадка PEUG.PA за все время составила -82.09%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEUG.PA и EXO.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEUG.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.09% | -39.28% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -30.69% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.75% | -39.28% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -36.56% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -11.63% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 18.71% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEUG.PA и EXO.AS
Peugeot Invest SA (PEUG.PA) и Exor N.V. (EXO.AS) имеют волатильность 6.33% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEUG.PA | EXO.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.03% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 16.53% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 23.67% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.63% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 21.63% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEUG.PA и EXO.AS
Дивидендная доходность PEUG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности EXO.AS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXO.AS Exor N.V. | 0.75% | 0.68% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEUG.PA Peugeot Invest SA | 5.52% | 4.29% | 4.45% | 2.81% | 2.98% | 1.90% | 2.27% | 2.07% | 2.49% | 1.79% | 2.21% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEUG.PA и EXO.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peugeot Invest SA и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEUG.PA and EXO.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEUG.PA и EXO.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор