Сравнение PESPX с JNVSX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PESPX returned 11.30%/yr vs 11.00%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PESPX имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции JNVSX немного отстают с 11.00%.
PESPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 11.30%
JNVSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам PESPX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 14.31% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.57% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between PESPX and JNVSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PESPX and JNVSX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
PESPX
JNVSX
Сравнение PESPX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.37 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -0.69 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESPX и JNVSX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -34.52% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.42% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -17.43% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.56% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -34.52% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.88% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.19% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.54% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и JNVSX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.31% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 9.41% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.80% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.47% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.22% | +2.36% |
Сравнение комиссий PESPX и JNVSX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и JNVSX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности JNVSX в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.55% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.71% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PESPX and JNVSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESPX has higher volatility (4.73%) compared to JNVSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs JNVSX's -34.52%.
PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор