PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERI с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PERI с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PERI (Perion Network Ltd.) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PERI returned 9.82%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERI и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PERI торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 20.32% соответственно.

PERI

1 день
1.81%
1 месяц
-19.04%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-15.21%
1 год
-10.99%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
9.82%

GLEN.L

1 день
2.39%
1 месяц
-1.48%
С начала года
45.81%
6 месяцев
58.94%
1 год
106.32%
3 года*
15.24%
5 лет*
16.73%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERI и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERI
Perion Network Ltd.		-12.11%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-15.86%-27.46%
GLEN.L
Glencore plc		45.81%27.27%-24.64%-1.15%40.33%65.47%2.03%-11.04%-26.31%56.59%

Correlation

The correlation between PERI and GLEN.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$329.25M

GLEN.L:

£71.06B

EPS

PERI:

-$0.23

GLEN.L:

-$0.10

Коэффициент P/S

PERI:

0.78

GLEN.L:

0.20

Коэффициент P/B

PERI:

0.51

GLEN.L:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$440.96M

GLEN.L:

$479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$146.71M

GLEN.L:

$11.90B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$4.33M

GLEN.L:

$19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perion Network Ltd.

Glencore plc

Часто сравнивают с PERI:
PERI с GWPAXPERI с BABAPERI с METAPERI с MSFTPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOG
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

PERI vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERI c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PERIGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.22

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.90

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

7.07

-7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

21.94

-22.73

PERI vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PERI и GLEN.L

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERIGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-88.55%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.55%

-14.96%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.65%

-53.53%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.08%

-54.01%

-29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.08%

-75.39%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.91%

-4.75%

-76.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.77%

-40.97%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

4.83%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и GLEN.L

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERIGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.93%

11.37%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.16%

24.07%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.91%

32.88%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.69%

35.19%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

38.23%

+20.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и GLEN.L

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
90.37M
130.73B
(PERI) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.3%
2.6%
Активы портфеля
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

PERI and GLEN.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERI и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор