PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQUX с SFNNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PEQUX returned 10.97%/yr vs 12.04%/yr for SFNNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEQUX charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.04% соответственно.

PEQUX

1 день
0.05%
1 месяц
0.19%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.46%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.97%

SFNNX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.98%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.80%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQUX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		11.83%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		15.98%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between PEQUX and SFNNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.88

The correlation between PEQUX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Schwab Fundamental International Equity Index Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FSPGXPEQUX с FXAIXPEQUX с GQJPXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с PTSIXPEQUX с SIMYX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

PEQUX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEQUXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.43

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.13

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.52

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.78

-3.81

PEQUX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и SFNNX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQUXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-59.60%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.63%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-13.78%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-25.66%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-40.23%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-4.56%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-11.94%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и SFNNX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQUXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.63%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

13.04%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.46%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.74%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.09%

-0.09%

Сравнение комиссий PEQUX и SFNNX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и SFNNX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SFNNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		6.23%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		4.41%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PEQUX and SFNNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQUX has higher volatility (7.14%) compared to SFNNX (6.63%). In terms of maximum drawdown, PEQUX dropped -83.68% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQUX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор