PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции PEQUX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.20% соответственно.

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий PEQUX и FSKLX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQUXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.09

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.09

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.33

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQUXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между PEQUX и FSKLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и FSKLX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и FSKLX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQUXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-27.26%

-56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.64%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-24.99%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-27.26%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.92%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.09%

-5.14%

-28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.46%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и FSKLX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQUXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.55%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

7.50%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.34%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

11.45%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

11.90%

+5.00%