Сравнение PEQSX с VT

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEQSX и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и VT.

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.