PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с MVCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQSX с MVCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while MVCKX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by MFS. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.15%/yr vs 9.42%/yr for MVCKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PEQSX charges 0.54%/yr vs 0.62%/yr for MVCKX.

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и MVCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции MVCKX по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.42% соответственно.

PEQSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.03%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.49%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.15%

MVCKX

1 день
1.07%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
17.71%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQSX и MVCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		10.03%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		9.02%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%

Correlation

The correlation between PEQSX and MVCKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between PEQSX and MVCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX
Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с JMVYXMVCKX с FIUSXMVCKX с FRNKXMVCKX с FXAIXMVCKX с CISMXMVCKX с NCBVXMVCKX с ACLAX

Доходность на риск

PEQSX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXMVCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.41

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.10

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.02

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

6.92

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. MVCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MVCKX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и MVCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXMVCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.41

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и MVCKX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и MVCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQSXMVCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-42.75%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.36%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-25.96%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-25.96%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-42.75%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.27%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.72%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и MVCKX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 2.58%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQSXMVCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.55%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.73%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

13.42%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.54%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.40%

-2.40%

Сравнение комиссий PEQSX и MVCKX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MVCKX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и MVCKX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности MVCKX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		7.59%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.11%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PEQSX and MVCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to PEQSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs MVCKX's -42.75%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQSX и MVCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор