PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQSX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQSX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		1.07%20.49%19.41%15.45%-2.74%7.35%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.

PEQSX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.30%
3 года*
18.14%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.48%

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий PEQSX и GQHPX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

PEQSX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.82

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.14

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

3.84

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между PEQSX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и GQHPX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности GQHPX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.28%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и GQHPX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQSXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-17.26%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.17%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.35%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.36%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и GQHPX

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQSXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.84%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.09%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.93%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.68%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.68%

+4.31%