Сравнение PEPG с SCHD
PEPG (PepGen Ltd) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 3 years, PEPG returned -55.74%/yr vs 15.14%/yr for SCHD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEPG и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPG показывает доходность -78.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.
PEPG
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -21.23%
- С начала года
- -78.34%
- 6 месяцев
- -74.08%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- -55.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам PEPG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEPG PepGen Ltd | -78.34% | 71.77% | -44.26% | -49.14% | 3.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.75% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 0.85% |
Correlation
The correlation between PEPG and SCHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.18 |
The correlation between PEPG and SCHD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEPG
SCHD
Сравнение PEPG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepGen Ltd (PEPG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.07 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 14.90 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.55 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.86 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PEPG и SCHD
Максимальная просадка PEPG за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPG и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -33.37% | -61.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -4.61% | -76.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -16.13% | -78.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.40% | -1.61% | -90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.23% | -3.32% | -48.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 1.88% | +35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPG и SCHD
PepGen Ltd (PEPG) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PEPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 2.87% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.83% | 7.61% | +99.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.05% | 10.98% | +157.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.79% | 14.38% | +129.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.79% | 16.72% | +127.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPG и SCHD
PEPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPG PepGen Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
PEPG and SCHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPG has higher volatility (18.07%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, PEPG dropped -94.61% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPG и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор