Сравнение PEPFX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	8.00%	20.60%	2.45%	22.46%	-10.50%	-2.67%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

PEPFX

1 день: 1.36%

1 месяц: -7.10%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 9.58%

1 год: 25.61%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 10.94%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с PEPFX:

PEPFX с VWO PEPFX с MSMLX PEPFX с GERIX PEPFX с DEMIX PEPFX с EMXC PEPFX с EEM PEPFX с WAEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEPFX и FQEMX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

PEPFX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

PEPFX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEPFX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	3.07	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	3.44	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.55	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	3.47	-1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.79	13.65	-5.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEPFX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	3.07	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.62	-0.14

Корреляция

Корреляция между PEPFX и FQEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и FQEMX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	2.70%	2.91%	1.99%	4.05%	11.30%	9.12%	9.73%	2.21%	11.05%	8.06%	2.74%	2.46%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и FQEMX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEPFX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.88%	-34.46%	-12.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-18.93%	+6.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.31%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.18%	-16.40%	+8.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.24%	-11.08%	-0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	4.81%	-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и FQEMX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEPFX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.89%	14.20%	-8.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	20.17%	-8.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	24.14%	-8.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.91%	19.73%	-4.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	19.73%	-2.33%

Сравнение PEPFX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и FQEMX

Сравнение доходности по годам PEPFX и FQEMX

Доходность по периодам

PEPFX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEPFX и FQEMX

Доходность на риск

PEPFX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

PEPFX

FQEMX

Сравнение PEPFX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEPFX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)