Сравнение PEP с SPM.MI
PEP (PepsiCo, Inc.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 6.34% против -5.72% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам PEP и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -22.87% | -44.19% | 30.59% | -18.24% | -18.81% |
Correlation
The correlation between PEP and SPM.MI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.09 |
The correlation between PEP and SPM.MI shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
PEP
SPM.MI
Сравнение PEP c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 6.28 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 15.70 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.08 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.24 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и SPM.MI
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -99.66% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -15.77% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -37.82% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -91.64% | +61.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -96.36% | +66.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -96.62% | +76.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -69.46% | +55.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 6.30% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и SPM.MI
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.18% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 25.70% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 32.20% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 70.24% | -51.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 58.14% | -38.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и SPM.MI
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPM.MI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and SPM.MI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор