Сравнение PEO с RSNRX
PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PEO returned 10.19%/yr vs 13.48%/yr for RSNRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEO charges 0.64%/yr vs 1.48%/yr for RSNRX.
Доходность
Сравнение доходности PEO и RSNRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 27.04%, что значительно ниже, чем у RSNRX с доходностью 38.18%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям RSNRX по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.48% соответственно.
PEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 10.19%
RSNRX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 38.18%
- 6 месяцев
- 40.35%
- 1 год
- 104.04%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 30.74%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам PEO и RSNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 27.04% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 38.18% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
Correlation
The correlation between PEO and RSNRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between PEO and RSNRX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEO vs. RSNRX — Ранг доходности на риск
PEO
RSNRX
Сравнение PEO c RSNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | RSNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 9.05 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 30.61 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 4.66 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PEO и RSNRX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RSNRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEO | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -89.73% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -11.65% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -25.44% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.44% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -84.27% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.42% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -25.93% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и RSNRX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEO | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.36% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 17.01% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.61% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 24.92% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 31.51% | -4.19% |
Сравнение комиссий PEO и RSNRX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RSNRX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и RSNRX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности RSNRX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.57% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.17% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEO and RSNRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEO has higher volatility (6.73%) compared to RSNRX (5.36%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs RSNRX's -89.73%.
RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEO и RSNRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор