Сравнение PEO с RMLPX
PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PEO returned 21.10%/yr vs 27.44%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PEO charges 0.64%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.
Доходность
Сравнение доходности PEO и RMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 36.63%.
PEO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 10.04%
RMLPX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 31.71%
- С начала года
- 36.63%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEO и RMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.93% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 36.63% | 8.98% | 30.03% | 16.79% | 35.03% | 42.56% | -28.37% | 15.33% | -15.93% |
Correlation
The correlation between PEO and RMLPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between PEO and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEO vs. RMLPX — Ранг доходности на риск
PEO
RMLPX
Сравнение PEO c RMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEO | RMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.57 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 12.12 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEO и RMLPX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEO | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -66.95% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.09% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.75% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -22.83% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.14% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -10.19% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.42% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и RMLPX
Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 4.61%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEO | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.52% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.95% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 17.02% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.36% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 27.96% | -0.69% |
Сравнение комиссий PEO и RMLPX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и RMLPX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности RMLPX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.70% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 4.77% | 6.38% | 7.63% | 6.49% | 7.08% | 8.89% | 13.48% | 7.25% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEO and RMLPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMLPX has higher volatility (6.52%) compared to PEO (4.61%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs RMLPX's -66.95%.
RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEO и RMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор