PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с OEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и OEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.52%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%-22.70%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 67.38%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 11.30% против -20.13% соответственно.

PEO

1 день
-4.57%
1 месяц
-0.15%
С начала года
24.52%
6 месяцев
27.94%
1 год
27.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.30%

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с ADXPEO с BGRPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с CCCNXOEPIX с FNARXOEPIX с TORIXOEPIX с KYN

Сравнение комиссий PEO и OEPIX

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund

Доходность на риск

PEO vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOOEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.00

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.36

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.09

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEPIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOOEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.30

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.25

+0.57

Корреляция

Корреляция между PEO и OEPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и OEPIX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности OEPIX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.58%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEO и OEPIX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и OEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-99.30%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-39.36%

+21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-65.50%

+41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-97.79%

+30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-97.83%

+91.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-71.84%

+56.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

15.28%

-10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и OEPIX

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 7.19%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.62%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

33.02%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

60.04%

-36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

57.70%

-34.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

66.60%

-39.29%