PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.79%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PEMIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.27% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.74%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с PCNPEMIX с DLENXPEMIX с EIDOXPEMIX с PMJIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PEMIX и PTTRX

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PEMIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.37

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.99

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.15

-0.06

Корреляция

Корреляция между PEMIX и PTTRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и PTTRX

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и PTTRX

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-19.28%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.67%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-19.28%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-19.28%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.78%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.19%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.05%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.00%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

5.15%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

6.20%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

5.19%

-1.41%