Сравнение PEMGX с FTHMX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PEMGX returned -8.95% vs 29.75% for FTHMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и FTHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 16.04%.
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
FTHMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMGX и FTHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -7.59% | 1.39% | 23.50% | 15.80% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 16.04% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
Correlation
The correlation between PEMGX and FTHMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between PEMGX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск
PEMGX
FTHMX
Сравнение PEMGX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | FTHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.69 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 16.44 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.35 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.34 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и FTHMX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и FTHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -20.45% | -63.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -6.33% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -3.03% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 1.80% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и FTHMX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | FTHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.31% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.37% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.62% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.41% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.41% | +3.75% |
Сравнение комиссий PEMGX и FTHMX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и FTHMX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности FTHMX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and FTHMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to FTHMX (3.31%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs FTHMX's -20.45%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и FTHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор