PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с NEIMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.24% соответственно.

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий PEIYX и NEIMX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.32

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.49

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

12.55

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.03

+0.49

Корреляция

Корреляция между PEIYX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и NEIMX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и NEIMX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-92.94%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-10.78%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-92.94%

+77.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-92.94%

+56.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-90.08%

+85.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-9.92%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.14%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и NEIMX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.24% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.05%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.65%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

576.30%

-561.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

407.62%

-390.62%