PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.54% против 6.23% соответственно.

PEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.11%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.54%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.54%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEFIX и EAEMX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.86

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

10.25

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между PEFIX и EAEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и EAEMX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и EAEMX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-62.70%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.90%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-25.43%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-44.16%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-8.20%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.58%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.59%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и EAEMX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.94%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.80%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.17%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

11.42%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

13.38%

+3.50%