PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции PEFIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 11.54% против 14.40% соответственно.

PEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-10.03%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.41%
1 год
32.86%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий PEFIX и DEMIX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.11

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.29

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.81

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

18.57

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между PEFIX и DEMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и DEMIX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и DEMIX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-63.15%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-20.32%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-43.95%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-46.29%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-19.53%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-18.54%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.26%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и DEMIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.72%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

19.15%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

28.50%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

33.36%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

23.11%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.94%

-5.06%