Сравнение PEDIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: -2.73% против 11.51% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- -2.73%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и PISIX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PEDIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PEDIX
PISIX
Сравнение PEDIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.63 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.55 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.75 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и PISIX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и PISIX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и PISIX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -57.47% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.81% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -18.93% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -35.44% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -9.44% | -43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.23% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 3.54% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и PISIX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 6.26% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.58% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 11.37% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.52% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 13.92% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.55% | +6.01% |