Сравнение PEDIX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 3.34% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и FUMBX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
PEDIX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
PEDIX
FUMBX
Сравнение PEDIX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.55 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.43 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.52 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 8.74 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.55 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.45 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и FUMBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и FUMBX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и FUMBX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -8.83% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -1.54% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -8.60% | -47.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -1.06% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -1.88% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.44% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и FUMBX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.74% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 1.37% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 2.32% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 2.89% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 2.49% | +18.06% |