Сравнение PEDIX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям FBLTX по среднегодовой доходности: -2.73% против -1.47% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и FBLTX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
PEDIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PEDIX
FBLTX
Сравнение PEDIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и FBLTX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и FBLTX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -49.06% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.51% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -44.19% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -49.06% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -41.11% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -20.66% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.47% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и FBLTX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.71% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 6.63% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.48% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.72% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.62% | +5.93% |