Сравнение PEBK с FXNC
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and FXNC (First National Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PEBK returned 12.24%/yr vs 14.18%/yr for FXNC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и FXNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBK показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у FXNC с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям FXNC по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.18% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
FXNC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам PEBK и FXNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
FXNC First National Corporation | 13.68% | 12.75% | 10.32% | 31.50% | -23.30% | 39.42% | -18.82% | 12.28% | 8.87% | 41.39% |
Correlation
The correlation between PEBK and FXNC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.08 |
Over the past year, PEBK and FXNC have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
FXNC:
$2.33
PEBK:
10.03
FXNC:
12.19
PEBK:
4.88
FXNC:
0.77
PEBK:
1.96
FXNC:
2.78
PEBK:
$101.93M
FXNC:
$91.94M
PEBK:
$61.81M
FXNC:
$66.38M
PEBK:
$22.28M
FXNC:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. FXNC — Ранг доходности на риск
PEBK
FXNC
Сравнение PEBK c FXNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и First National Corporation (FXNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | FXNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.63 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.86 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | FXNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и FXNC
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке FXNC в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и FXNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | FXNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -85.21% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.42% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -31.57% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -39.91% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -42.61% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.18% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -31.68% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 4.44% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и FXNC
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First National Corporation (FXNC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PEBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | FXNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.60% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 16.33% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 22.94% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 25.50% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 27.05% | +10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и FXNC
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью FXNC в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNC First National Corporation | 2.35% | 2.52% | 3.32% | 2.76% | 3.27% | 2.09% | 2.60% | 1.68% | 1.03% | 0.78% | 0.93% | 1.12% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и FXNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEBK and FXNC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEBK has higher volatility (7.09%) compared to FXNC (6.60%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs FXNC's -85.21%.
FXNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и FXNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор