PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEBK с FXNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEBK с FXNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and FXNC (First National Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PEBK returned 12.45%/yr vs 14.97%/yr for FXNC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEBK и FXNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и First National Corporation (FXNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBK показывает доходность 21.91%, а FXNC немного ниже – 21.78%. За последние 10 лет акции PEBK уступали акциям FXNC по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.97% соответственно.

PEBK

1 день
3.35%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
19.24%
С начала года
21.91%
1 год
55.29%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.63%
10 лет*
12.45%

FXNC

1 день
2.95%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
19.55%
С начала года
21.78%
1 год
52.29%
3 года*
26.38%
5 лет*
10.44%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBK и FXNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		21.91%19.74%4.25%-1.35%21.80%22.91%-27.46%37.48%-18.89%36.86%
FXNC
First National Corporation		21.78%12.75%10.32%31.50%-23.30%39.42%-18.82%12.28%8.87%41.39%

Correlation

The correlation between PEBK and FXNC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.08

Over the past year, PEBK and FXNC have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEBK:

$237.41M

FXNC:

$274.48M

EPS

PEBK:

$4.42

FXNC:

$2.32

Коэффициент P/E

PEBK:

9.84

FXNC:

13.07

Коэффициент PEG

PEBK:

4.78

FXNC:

0.83

Коэффициент P/S

PEBK:

1.92

FXNC:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

PEBK:

$101.93M

FXNC:

$91.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEBK:

$61.81M

FXNC:

$66.38M

EBITDA (12 мес.)

PEBK:

$22.28M

FXNC:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

First National Corporation

Часто сравнивают с PEBK:
PEBK с PKGPEBK с CBTPEBK с IPPEBK с AMCRPEBK с BCPEBK с FISIPEBK с SHW
Часто сравнивают с FXNC:
FXNC с MBIFXNC с SPY

Доходность на риск

PEBK vs. FXNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBK
Ранг доходности на риск PEBK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FXNC
Ранг доходности на риск FXNC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBK c FXNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и First National Corporation (FXNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEBKFXNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.29

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.31

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.04

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

11.80

+0.86

PEBK vs. FXNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBK на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBK и FXNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEBK и FXNC

Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке FXNC в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и FXNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBKFXNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-85.21%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.42%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-31.57%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.58%

-39.91%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.44%

-42.61%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.87%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.67%

-31.55%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.45%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBK и FXNC

Текущая волатильность для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) составляет 6.65%, в то время как у First National Corporation (FXNC) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PEBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBKFXNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

16.96%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

22.91%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

25.02%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

27.18%

+10.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBK и FXNC

Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FXNC в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNC
First National Corporation		2.19%2.52%3.32%2.76%3.27%2.09%2.60%1.68%1.03%0.78%0.93%1.12%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		2.28%2.65%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEBK и FXNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.88M
3.82M
(PEBK) Общая выручка
(FXNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEBK and FXNC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXNC has higher volatility (7.23%) compared to PEBK (6.65%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs FXNC's -85.21%.

FXNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBK и FXNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор