PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXNC с MBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FXNC с MBI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First National Corporation (FXNC) и MBIA Inc. (MBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNC или MBI.

Корреляция

Корреляция между FXNC и MBI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXNC и MBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First National Corporation (FXNC) и MBIA Inc. (MBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXNC:

1.51

MBI:

-0.44

Коэф-т Сортино

FXNC:

2.25

MBI:

-0.34

Коэф-т Омега

FXNC:

1.31

MBI:

0.96

Коэф-т Кальмара

FXNC:

1.32

MBI:

-0.32

Коэф-т Мартина

FXNC:

4.03

MBI:

-1.05

Индекс Язвы

FXNC:

10.49%

MBI:

27.17%

Дневная вол-ть

FXNC:

28.42%

MBI:

62.84%

Макс. просадка

FXNC:

-84.90%

MBI:

-96.79%

Текущая просадка

FXNC:

-21.03%

MBI:

-85.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FXNC:

$188.00M

MBI:

$221.13M

EPS

FXNC:

$0.67

MBI:

-$8.71

Коэффициент PEG

FXNC:

0.00

MBI:

-0.90

Коэффициент P/S

FXNC:

2.92

MBI:

5.98

Коэффициент P/B

FXNC:

1.12

MBI:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

FXNC:

$53.74M

MBI:

$43.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

FXNC:

$53.74M

MBI:

$27.00M

EBITDA (12 мес.)

FXNC:

$8.02M

MBI:

-$363.00M

Доходность по периодам

С начала года, FXNC показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у MBI с доходностью -32.04%. За последние 10 лет акции FXNC превзошли акции MBI по среднегодовой доходности: 13.21% против 0.27% соответственно.

FXNC

С начала года

-8.51%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-11.17%

1 год

42.31%

5 лет

10.97%

10 лет

13.21%

MBI

С начала года

-32.04%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-27.56%

5 лет

10.18%

10 лет

0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXNC и MBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNC
Ранг риск-скорректированной доходности FXNC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MBI
Ранг риск-скорректированной доходности MBI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXNC c MBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First National Corporation (FXNC) и MBIA Inc. (MBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXNC на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MBI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNC и MBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNC и MBI

Дивидендная доходность FXNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как MBI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXNC
First National Corporation		3.68%3.32%2.76%3.27%2.09%2.60%1.68%1.03%0.78%0.93%1.12%0.87%
MBI
MBIA Inc.		0.00%0.00%130.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXNC и MBI

Максимальная просадка FXNC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки MBI в -96.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNC и MBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXNC и MBI

Текущая волатильность для First National Corporation (FXNC) составляет 10.83%, в то время как у MBIA Inc. (MBI) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что FXNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FXNC и MBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First National Corporation и MBIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20212022202320242025
3.61M
14.00M
(FXNC) Общая выручка
(MBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию