Сравнение FXNC с MBI
FXNC (First National Corporation) and MBI (MBIA Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FXNC in Banks - Regional, MBI in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, FXNC returned 14.18%/yr vs 6.51%/yr for MBI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXNC и MBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXNC показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у MBI с доходностью -20.11%. За последние 10 лет акции FXNC превзошли акции MBI по среднегодовой доходности: 14.18% против 6.51% соответственно.
FXNC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 14.18%
MBI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -24.54%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам FXNC и MBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNC First National Corporation | 13.68% | 12.75% | 10.32% | 31.50% | -23.30% | 39.42% | -18.82% | 12.28% | 8.87% | 41.39% |
MBI MBIA Inc. | -20.11% | 10.84% | 5.56% | 9.18% | -18.62% | 139.97% | -29.25% | 4.26% | 21.86% | -31.59% |
Correlation
The correlation between FXNC and MBI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.06 |
Over the past year, FXNC and MBI have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FXNC:
$256.40M
MBI:
$284.83M
FXNC:
$2.33
MBI:
-$3.13
FXNC:
2.78
MBI:
3.15
FXNC:
$91.94M
MBI:
$90.00M
FXNC:
$66.38M
MBI:
$15.00M
FXNC:
$27.20M
MBI:
-$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXNC vs. MBI — Ранг доходности на риск
FXNC
MBI
Сравнение FXNC c MBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First National Corporation (FXNC) и MBIA Inc. (MBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNC | MBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 0.84 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 1.54 | +9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNC | MBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.54 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FXNC и MBI
Максимальная просадка FXNC за все время составила -85.21%, что меньше максимальной просадки MBI в -96.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNC и MBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXNC | MBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -96.79% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -31.49% | +21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.57% | -51.89% | +20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | -63.58% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -63.58% | +20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -81.60% | +78.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -47.96% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 17.11% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNC и MBI
Текущая волатильность для First National Corporation (FXNC) составляет 6.60%, в то время как у MBIA Inc. (MBI) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что FXNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXNC | MBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 17.41% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 31.00% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 48.47% | -25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 65.39% | -39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 57.73% | -30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNC и MBI
Дивидендная доходность FXNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как MBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNC First National Corporation | 2.35% | 2.52% | 3.32% | 2.76% | 3.27% | 2.09% | 2.60% | 1.68% | 1.03% | 0.78% | 0.93% | 1.12% |
MBI MBIA Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 130.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FXNC и MBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First National Corporation и MBIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FXNC and MBI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBI has higher volatility (17.41%) compared to FXNC (6.60%). In terms of maximum drawdown, FXNC dropped -85.21% vs MBI's -96.79%.
FXNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXNC и MBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор