PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.59% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий PEAFX и VEMRX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

PEAFX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.11

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.44

Корреляция

Корреляция между PEAFX и VEMRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и VEMRX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и VEMRX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-36.01%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.07%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-32.54%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-36.01%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.95%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-12.94%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и VEMRX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.88%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.39%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.22%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.39%

+0.85%