PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.57% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий PEAFX и VEMIX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PEAFX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.09

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между PEAFX и VEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и VEMIX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и VEMIX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-66.43%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.09%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-32.56%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-36.04%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.96%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-16.08%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и VEMIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.89%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.93%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.40%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.22%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.38%

+0.86%