Сравнение PEAFX с PZIEX
PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PEAFX returned 11.30%/yr vs 12.60%/yr for PZIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEAFX charges 1.10%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.
Доходность
Сравнение доходности PEAFX и PZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEAFX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.60% соответственно.
PEAFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 11.30%
PZIEX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам PEAFX и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 16.94% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 15.91% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Correlation
The correlation between PEAFX and PZIEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between PEAFX and PZIEX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEAFX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
PEAFX
PZIEX
Сравнение PEAFX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEAFX | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.35 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.24 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEAFX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.87 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PEAFX и PZIEX
Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и PZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEAFX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.18% | -44.59% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.79% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -16.40% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -25.38% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -44.59% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.26% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.57% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEAFX и PZIEX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEAFX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.77% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 14.93% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.74% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.37% | +1.76% |
Сравнение комиссий PEAFX и PZIEX
PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEAFX и PZIEX
Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PZIEX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.54% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.15% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
PEAFX and PZIEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEAFX has higher volatility (4.77%) compared to PZIEX (4.50%). In terms of maximum drawdown, PEAFX dropped -47.18% vs PZIEX's -44.59%.
PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEAFX и PZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор