PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с PZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		6.52%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции PEAFX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.43% соответственно.

PEAFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.64%
С начала года
6.52%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.42%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.12%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий PEAFX и PZIEX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PEAFX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.07

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.52

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.40

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

9.28

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между PEAFX и PZIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и PZIEX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.79%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и PZIEX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-44.59%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.73%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-25.38%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-44.59%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-12.73%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.64%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и PZIEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.57%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.69%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.62%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.48%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.51%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.31%

+1.92%