PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEAFX с IIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и IIF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.33%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.15% соответственно.


PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

IIF

1 день
0.34%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-7.12%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Morgan Stanley India Investment Fund

Сравнение комиссий PEAFX и IIF

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.


Доходность на риск

PEAFX vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEAFXIIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.43

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

-0.52

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.36

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-1.19

+8.91

PEAFX vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IIF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEAFXIIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.43

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между PEAFX и IIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и IIF

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IIF в 9.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.61%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и IIF

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и IIF.


Загрузка...

Показатели просадок


PEAFXIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-62.11%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-24.05%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-24.05%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-59.05%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-21.43%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-19.79%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.24%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и IIF

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEAFXIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.00%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.24%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.69%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.67%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

19.73%

-2.49%