Сравнение PEAFX с IIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF).
PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PEAFX и IIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEAFX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 7.99% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.15% соответственно.
PEAFX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.27%
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEAFX и IIF
PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Доходность на риск
PEAFX vs. IIF — Ранг доходности на риск
PEAFX
IIF
Сравнение PEAFX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEAFX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.43 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.52 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.36 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.19 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEAFX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.43 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEAFX и IIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEAFX и IIF
Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IIF в 9.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.75% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PEAFX и IIF
Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и IIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEAFX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.18% | -62.11% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -24.05% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -24.05% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -59.05% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -21.43% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -19.79% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.24% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEAFX и IIF
Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEAFX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.00% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.24% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 16.69% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.67% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.73% | -2.49% |