PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEAFX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции FKEMX немного отстают с 10.08%.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Сравнение комиссий PEAFX и FKEMX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

PEAFX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.36

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.85

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.18

+0.48

Корреляция

Корреляция между PEAFX и FKEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и FKEMX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и FKEMX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-69.07%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.00%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-40.79%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-43.13%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.97%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-21.49%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и FKEMX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.99%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.56%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.60%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.56%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.46%

-1.22%