Сравнение PE500.PA с IEMG
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 7.11%/yr for IEMG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и IEMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.27%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.27% | 16.83% | 13.53% | 8.18% | -15.02% | 6.79% | 8.15% | 14.44% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and IEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. IEMG — Ранг доходности на риск
PE500.PA
IEMG
Сравнение PE500.PA c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.62 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 13.03 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.37 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и IEMG
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -34.49% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -10.58% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -17.88% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -22.55% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.69% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.17% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.93% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и IEMG
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 9.29% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 16.56% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 19.03% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.85% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.27% | -2.29% |
Сравнение комиссий PE500.PA и IEMG
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и IEMG
PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and IEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
PE500.PA is categorized as S&P 500, while IEMG is Emerging Markets Diversified. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.09% for IEMG.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор