Сравнение PE500.PA с BTC-USD
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PE500.PA returned 13.10%/yr vs 15.81%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.31%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.72%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -24.15%
- С начала года
- -23.31%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 57.81%
- Всё время*
- 90.32%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.50% | 3.88% | 32.76% | 21.96% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 10.68% |
BTC-USD Bitcoin | -23.31% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 31.00% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PE500.PA
BTC-USD
Сравнение PE500.PA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PE500.PA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.83 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.30 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и BTC-USD
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -83.05% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -51.88% | +44.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -51.88% | +28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -73.60% | +49.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -46.35% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -40.28% | +35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 27.31% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и BTC-USD
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.79%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 8.93% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 34.41% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 35.36% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 43.95% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 55.49% | -38.62% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор