PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с MOJOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PDX returned 22.66%/yr vs 14.85%/yr for MOJOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности PDX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 38.08%.

PDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.92%
С начала года
18.28%
6 месяцев
19.91%
1 год
11.83%
3 года*
27.51%
5 лет*
22.66%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и MOJOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.28%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		38.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.44%

Correlation

The correlation between PDX and MOJOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PDX and MOJOX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX

Доходность на риск

PDX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.98

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.73

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

7.08

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

27.70

-25.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.98

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PDX и MOJOX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-28.85%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.15%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-22.50%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-25.32%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

0.00%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-7.84%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.08%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и MOJOX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 3.04%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.32%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

15.96%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

19.37%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

17.48%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

16.09%

+20.38%

Сравнение комиссий PDX и MOJOX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и MOJOX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.26%, что больше доходности MOJOX в 19.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.26%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDX and MOJOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to PDX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs MOJOX's -28.85%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор