Сравнение PDSZX с FMBIX
PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSZX charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности PDSZX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDSZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 1.89%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDSZX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | 1.37% | 4.64% | 2.39% | 4.23% | -6.16% | 0.36% | 2.85% | 1.63% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between PDSZX and FMBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between PDSZX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDSZX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
PDSZX
FMBIX
Сравнение PDSZX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSZX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSZX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PDSZX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDSZX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSZX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDSZX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | — | — |
Сравнение комиссий PDSZX и FMBIX
PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSZX и FMBIX
Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | 3.20% | 3.10% | 2.56% | 1.76% | 1.21% | 1.03% | 2.01% | 2.31% | 2.37% | 2.28% | 2.34% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PDSZX and FMBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDSZX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор