PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и MHESX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий PDSYX и MHESX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.95

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.35

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

6.14

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между PDSYX и MHESX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и MHESX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и MHESX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-46.01%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-10.87%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-36.05%

+25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-8.64%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-11.76%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.74%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и MHESX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.36%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

7.93%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

15.57%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.16%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

14.78%

-5.96%