PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с MHEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и MHEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.12%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		0.01%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 0.01%.

PDSYX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
4.12%
6 месяцев
5.65%
1 год
10.72%
3 года*
5.86%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

MHEIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.01%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с JNSGXMHEIX с FESGXMHEIX с FFAAXMHEIX с TRXAXMHEIX с CENTX

Сравнение комиссий PDSYX и MHEIX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXMHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.66

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.68

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.36

4.97

+13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между PDSYX и MHEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и MHEIX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MHEIX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.79%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и MHEIX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и MHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-16.95%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.54%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-13.62%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.81%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.48%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.54%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и MHEIX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.15%, в то время как у MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.74%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

5.79%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.47%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.55%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

5.21%

+3.61%