Сравнение PDPAX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDPAX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDPAX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.60% соответственно.
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDPAX и MHESX
PDPAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
PDPAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
PDPAX
MHESX
Сравнение PDPAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDPAX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.95 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.35 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 6.14 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDPAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDPAX и MHESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDPAX и MHESX
Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PDPAX и MHESX
Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDPAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.40% | -46.01% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.87% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -36.05% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.24% | -36.05% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.64% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -11.76% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.74% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDPAX и MHESX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) составляет 4.05%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDPAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.36% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.93% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 15.57% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 15.16% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.78% | -1.92% |