PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

PDN и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%8.65%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.28%115.03%23.11%34.49%-4.56%29.84%-15.61%9.08%
Разные валюты инструментов

PDN торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -6.28%.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

BNKE.L

1 день
5.28%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
6.09%
1 год
48.31%
3 года*
45.77%
5 лет*
29.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий PDN и BNKE.L

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

PDN vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.78

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.25

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.49

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

8.52

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKE.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.05

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Корреляция

Корреляция между PDN и BNKE.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и BNKE.L

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDN и BNKE.L

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-48.52%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.66%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-34.21%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-10.88%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.54%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.79%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и BNKE.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 7.35%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.43%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

18.43%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

27.00%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

27.95%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

32.11%

-15.12%