PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с ISP.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKE.L с ISP.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI).

BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и ISP.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKE.L и ISP.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-5.22%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		-8.73%72.70%52.27%36.84%3.84%20.35%-0.10%9.91%
Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как ISP.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у ISP.MI с доходностью -8.73%.

BNKE.L

1 день
4.59%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
7.45%
1 год
44.05%
3 года*
42.12%
5 лет*
30.32%
10 лет*
—

ISP.MI

1 день
4.54%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
26.16%
3 года*
42.62%
5 лет*
29.12%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Intesa Sanpaolo SpA

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с MBUUISP.MI с PST.MIISP.MI с G.MIISP.MI с VIV.PAISP.MI с CABK.MC

Доходность на риск

BNKE.L vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LISP.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.98

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.39

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.40

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.54

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. ISP.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ISP.MI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и ISP.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LISP.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.98

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.20

+0.51

Корреляция

Корреляция между BNKE.L и ISP.MI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и ISP.MI

BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.63%6.03%8.34%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и ISP.MI

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и ISP.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKE.LISP.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-81.20%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-18.96%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-42.70%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-12.08%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-29.25%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.12%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и ISP.MI

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKE.LISP.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.06%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

17.72%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

26.64%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

27.19%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

30.59%

-0.89%