PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с SXRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKE.L с SXRT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).

BNKE.L и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и SXRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKE.L и SXRT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.67%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.52%28.57%6.24%20.04%-3.81%14.81%2.55%2.03%
Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как SXRT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRT.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SXRT.DE с доходностью -0.52%.

BNKE.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
6.55%
1 год
42.18%
3 года*
41.18%
5 лет*
29.91%
10 лет*
—

SXRT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.42%
1 год
16.56%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с XZEU.DESXRT.DE с V50A.DE

Сравнение комиссий BNKE.L и SXRT.DE

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%.

BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

BNKE.L vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LSXRT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.97

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.71

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

6.41

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. SXRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SXRT.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и SXRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LSXRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.97

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между BNKE.L и SXRT.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и SXRT.DE

Ни BNKE.L, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и SXRT.DE

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки SXRT.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и SXRT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKE.LSXRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-38.41%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-10.93%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-23.36%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-7.56%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.29%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.97%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и SXRT.DE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKE.LSXRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.31%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

11.29%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

16.96%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

17.42%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

17.92%

+11.78%