Сравнение PDIV.TO с ZDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).
PDIV.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и ZDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.52% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.40% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -15.24% | 26.84% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 4.95% | 4.45% | 26.22% | 4.58% | 1.64% | 22.92% | -5.18% | 16.96% | 3.22% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции PDIV.TO уступали акциям ZDY.TO по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.96% соответственно.
PDIV.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.95%
ZDY.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и ZDY.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
ZDY.TO
Сравнение PDIV.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.81 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.68 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 2.17 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и ZDY.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и ZDY.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.26% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.62% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и ZDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -33.01% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.38% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -15.32% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -33.01% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.48% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.33% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.56% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и ZDY.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.88% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.34% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 15.85% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 12.05% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.13% | -1.17% |