PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

PDIV.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%7.22%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и XDIV.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.82

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.37

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.78

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

14.46

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.52

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и XDIV.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-41.30%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.53%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-17.60%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.32%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и XDIV.TO

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.71%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

5.79%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.03%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.43%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.10%

-2.14%